Curso

Risco de Mercado e Risco de Liquidez: Conceitos e Práticas de Planejamento, Gerenciamento e Mensuração

Objetivos


O curso tem como objetivo preparar os profissionais para que possam:

• Compreender os elementos básicos que compõem e influenciam os riscos de mercado e de liquidez.

•  Compreender e aplicar os modelos teóricos de mensuração de risco de mercado.

•  Entender e empregar modelos e instrumentos para gerenciamento do risco de mercado em uma organização.

•  Compreender e aplicar os modelos-padrão do Banco Central para apuração do requerimento de capital regulatório para o risco de mercado.

•  Entender conceitos e modelos-padrão do Bacen para informação do risco de liquidez da organização.

•  Utilizar instrumentos para o gerenciamento do risco de liquidez em uma organização.


 Turma em formação

Carga Horária: 16 horas

1. Introdução ao gerenciamento da incerteza

1.1. Compreender o racional do gerenciamento da incerteza no mercado financeiro

1.2. Identificar as características dos riscos financeiros e os principais requerimentos para gerenciamento. 

2. Conceitos básicos no risco de mercado

2.1. Discutir conceitos e componentes básicos do risco de mercado e a inter-relação entre eles: preços, taxas e prazos, retorno, marcação a mercado - MTM, regras prudenciais de precificação.

3. Técnicas de mensuração e gestão

3.1. Aplicar, via planilhas Excel, e compreender:

3.1.1. Técnicas utilizadas para modelagem na apuração do risco de mercado.

3.1.2. Técnicas utilizadas para mensuração do risco de mercado e sua utilização como instrumentos de gestão.

4. Contexto regulatório e apuração de capital para Risco de Mercado

4.1. Entender os conceitos de carteira trading e carteira banking.

4.2. Compreender e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos recomendados pelo Comitê de Basileia/Bacen para apuração de capital para risco de mercado na carteira banking.

4.3. Compreender e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos-padrão do Banco Central para apuração de capital para Risco de Mercado para a carteira trading.

4.4. Contextualizar as evoluções de requerimentos e modelos em estudo pelo Comitê de Basileia e Banco Central do Brasil.

4.5. Entender os requerimentos e solucionar as dificuldades associadas ao Planejamento de Capital Regulatório relativo ao Risco de Mercado.

5. Risco de Liquidez

5.1. Contextualizar conceitos, definições e fatores de risco associados ao risco de liquidez.

5.2. Aplicar, usando planilhas Excel, os modelos e instrumentos de planejamento de liquidez: cenários esperado e de stress; e gerenciamento do risco de liquidez nesses cenários.

5.3. Compreender os conceitos de LCR – Liquidity Coverage Ratio e NSFR – Net Stable Funding Ratio.

5.4. Entender os requerimentos e componentes associados ao novo DRL Modelos I e II.

Aulas expositivas com aplicação direta da teoria em exercícios nos quais os instrumentos de mensuração, gestão e apuração de capital requerido vão sendo montados passo a passo: desde a identificação da operação e seus fatores de risco até as fases de calibração e revisão dos modelos e métodos de apuração. Transferência de conhecimento entre o instrutor e os participantes sobre as experiências no gerenciamento de risco de mercado.

Profissionais das áreas de Gerenciamento de Riscos de Mercado, de Liquidez e Operacional; Controles Internos; Tesouraria; Middle Office; Controladoria; Contabilidade; Auditoria; e TI, que objetivam melhorar o entendimento de conceitos, requerimentos regulatórios e componentes práticos do gerenciamento eficaz de risco de mercado e de liquidez.


Conhecimentos necessários

Para melhor aproveitamento do curso, é recomendável que os participantes tenham conhecimentos de matemática financeira, instrumentos financeiros, noções de probabilidade e alguma familiaridade com Excel.

Corpo Docente ABBC Educacional. Entre em contato conosco pelo email cursos@cnf.org.br para mais informações sobre o instrutor do treinamento.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

A confirmação da realização do curso está sujeita a quórum. No caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

Após a confirmação do curso, não é possível cancelar inscrições, somente substituir participantes. Para isso, contate-nos pelo e-mail cursos@cnf.org.br.

Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira de Bancos (ABBC). Serão conferidos certificados CNF / ABBC aos participantes que frequentarem 85% da carga horária prevista.

Risco de Mercado e Risco de Liquidez: Conceitos e Práticas de Planejamento, Gerenciamento e Mensuração


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