Curso

Gestão de Riscos Financeiros

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Objetivos


Apresentar e discutir os principais conceitos e técnicas de modelagem sobre os riscos financeiros  em instituições financeiras e não financeiras, buscando o desenvolvimento da capacidade de análise e processos de mitigação.

INVESTIMENTO

26 e 27 de novembro de 2018

1.570,00

Preço Associado

1.260,00
 

Política de Descontos


Próxima Turma

 26 e 27 de novembro de 2018

Carga Horária: 16 horas   | Horário: 09:00 às 18:00, com 1 hora de intervalo para almoço
Local: Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco F, Ed. Camargo Corrêa, 15º andar (sede CNF) | Brasília - DF Clique para ver o mapa
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1. Motivação e Conceitos
1.1. Conceito de Risco
1.2. Tipos de Riscos e seus Conceitos
1.3. Conceitos de Perda Esperada e de Perda Inesperada
1.4. Conceitos de Capital Regulatório e Capital Econômico

2. Basileia I, Basileia II e Basileia III
2.1. Basileia I: Exigência de Capital Mínimo para Cobertura dos Riscos de Crédito e de Mercado
2.2. Conceito de Value-at-Risk (V@R)
2.3. Basileia II: Pilar 1, Pilar 2 e Pilar 3
2.4. Componentes de Risco de Risco de Crédito: Probabilidade de Descumprimento (Probabilidade de Default –PD), Perda dado o Descumprimento (Loss Given Default – LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (Exposure at Default – EAD)
2.5. Ratings e Agências de Classificação de Risco (Agências de Rating)
2.6. Basileia III: Composição do Capital: Nível I (Capital Principal e Capital Complementar) e Capital Nível II; Indicadores de Adequação de Capital; Razão de Alavancagem (RA); Liquidity Coverage Ratio (LCR); Net Stable Funding Ratio (NSFR)

3. Gestão Integrada de Riscos e de Capital
3.1. Processo de Gestão de Riscos
3.2. Identificação e Avaliação de Riscos Relevantes
3.3. Apetite e Tolerância a Riscos
3.4. Políticas e Estratégias para Gestão de Riscos e de Capital
3.5. Programa de Testes de Estresse
3.6. Plano de Capital
3.7. Plano de Recuperação
3.8. Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP)

4. Métodos Aplicados à Mensuração de Riscos Financeiros
4.1. Risco de Mercado: V@R Delta Normal (Paramétrico) e Estimação de Volatilidade; V@R Simulação Histórica; V@R Simulação de Monte Carlo; e Expected ShortFall (ES)
4.2. Risco de Taxas de Juros: Duração de Macaulay; Duração Modificada; e Convexidade
4.3. Risco de Crédito: V@R KMV, V@R Credit Metrics; e V@R Credit Risk+
4.4. Risco de Liquidez
4.5. Testes de Estresse e Teoria de Valores Extremos (TVE)

Aulas expositivas, exercícios, simulações e estudos de caso.


Recursos Instrucionais

Desejável que os alunos possuam calculadora financeira e notebook para acompanhamento dos exemplos a serem apresentados em sala.

Profissionais do mercado financeiro, de capitais, de previdência complementar e fundos de pensão; áreas de gestão e modelagem de riscos.


Conhecimentos necessários

Conhecimentos em Estatística (Média, Moda, Mediana, Desvio Padrão, Correlação, Assimetria, Curtose e Distribuição Normal e Análise de Regressão), Matemática (Derivadas e Matrizes), Produtos de Crédito, Títulos e Valores Mobiliários (TVM) e Instrumentos Financeiros Derivativos (IFD).

Gerson Eduardo de Oliveira

É funcionário do Banco do Brasil por mais de 33 anos, tendo dedicado 21 anos às Áreas de Finanças e de Gestão de Riscos. Exerce o cargo de gerente executivo na Diretoria de Gestão de Riscos, sendo responsável pela (a) gestão dos riscos de contágio e modelo, (b) integração de riscos, (c) testes de estresse, (d) avaliação da adequação de capital (ICAAP) e (e) coordenação do Fórum de Controles Internos e Gestão de Riscos e do Fórum de Avaliação de Modelos Aplicados a Gestão de Riscos. No âmbito acadêmico, Gerson Eduardo de Oliveira é mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (UnB) e bacharel em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Exerce o cargo de professor em cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em Brasília, onde leciona (a) Derivativos, (b) Estatística, (c) Finanças Internacionais e (d) Gestão de Riscos.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

A confirmação da realização do curso está sujeita a quórum. No caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

Após a confirmação do curso, não é possível cancelar inscrições, somente substituir participantes. Para isso, contate-nos pelo e-mail cursos@cnf.org.br.

Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

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