Curso

Gestão do Risco de Crédito: Conceitos, Ferramentas e Controles

Objetivos


Discutir principais modelos utilizados pelo mercado de capitais na apuração de fatores de risco de crédito.

Pontuação CRC-DF

AUD: 16               CMN: 16              SUSEP: 16           Previc: 16            Peritos: 16          Progp: 16


 Turma em formação

Carga Horária: 16 horas

1. Introdução
1.1. Mercado de Crédito no Brasil
1.2. Elementos da política de crédito no Brasil
1.3. Medição Formal de Risco Crédito

2. Avaliação da Capacidade creditícia e concessão de limites
2.1. Cinco C’s do Crédito
2.2. Rating
2.3. Credit Scoring

3. Modelos Estatísticos aplicados ao Crédito
3.1. Revisão Estatística
3.2. Média, Variança e Correlação
3.3. Modelos Econométricos
3.4. Simulação Histórica
3.5. Modelo EWMA
3.6. Simulação de Montecarlo
3.7. Modelos ARCH/GARCH

4. Modelos CreditMetrics
4.1. Conceituação do Value at Risk (VaR)
4.2. Value At Risk (VaR) de crédito para um título ou empréstimo
4.3. Value At Risk (VaR) de crédito para uma carteira de títulos ou empréstimos
4.4. Estimação de Matriz de Transição conjunta com correlação

5. Outros Modelos
5.1. Modelo KMV
5.2. Modelo CreditRisk+
5.3. Modelo CreditPortolioView

 Aulas expositivas.


Recursos Instrucionais

Sugerimos que os participantes tragam notebook para o acompanhamento das aulas.

Profissionais do mercado financeiro que desejam atuar ou reciclar seus conhecimentos no segmento de gerenciamento de risco de crédito e aqueles que queiram ingressar no mercado de trabalho com foco nesta área.


Conhecimentos necessários

Estatística descritiva e matemática financeira.

Corpo Docente ANBIMA. Entre em contato conosco pelo email cursos@cnf.org.br para mais informações sobre o instrutor do treinamento.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

A confirmação da realização do curso está sujeita a quórum. No caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

Após a confirmação do curso, não é possível cancelar inscrições, somente substituir participantes. Para isso, contate-nos pelo e-mail cursos@cnf.org.br.

Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

Gestão do Risco de Crédito: Conceitos, Ferramentas e Controles


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