Curso

Risco Avançado

Objetivos


O curso visa capacitar os participantes a entender o conceito de risco em todos os seus aspectos. O foco é a avaliação do risco de mercado de uma carteira de ativos, analisando a interdependência entre estes. Serão abordados os principais modelos de avaliação de risco de mercado e seus impactos na avaliação de decisões de investimento.


 Turma em formação

Carga Horária: 24 horas

1. Introdução ao Risco

2. Mapeamento de Posições
 
• Renda Variável
• Moedas
• Ações/Commodities
• Risco Sistemático vs. Risco Específico
• Renda Fixa
     o Estrutura a Termo de Taxa de Juros
     o Curvas de Juros: PRÉ/CUPOM
     o Duração e Convexidade
 
3. Estimação do VaR
 
• Fatores de Risco
• Agregação dos Riscos
 
4. Quantificação e Modelagem do VaR
 
• Método Paramétrico
• Método Simulação Histórica
• Método de Monte Carlo
• VaR de Opções
• VaR incremental e VaR marginal
• VaR de benchmark
• Teste de Estresse
 
5. Avaliação do Modelo
 
• Comparativo dos Modelos de VaR
• Processamento X Precisão
• Moeda de Referência
• Críticas ao VaR
 
6. Controlando a Exposição a Riscos
 
• Limites de exposição por ativo e fator de risco
• Limites legais

Apresentação de assuntos para discussão, exercícios aplicados e estudos dirigidos.

O curso destina-se a profissionais do mercado financeiro e de capitais, operadores, trainees, estagiários, universitário. O participante deverá ter conhecimentos básicos de estatística, risco e cálculos financeiros

Corpo Docente ANBIMA. Entre em contato conosco pelo email cursos@cnf.org.br para mais informações sobre o instrutor do treinamento.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

A confirmação da realização do curso está sujeita a quórum. No caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

Após a confirmação do curso, não é possível cancelar inscrições, somente substituir participantes. Para isso, contate-nos pelo e-mail cursos@cnf.org.br.

Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

Risco Avançado


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