Curso

Risco Básico

Objetivos


  • Apresentar os principais conceitos de riscos, com exercícios de fixação;
  • Apresentar os fatores de risco de mercado, relacionados aos principais ativos do mercado de capitais doméstico, com exercícios de fixação;
  • Apresentar as principais técnicas de avaliação de risco de mercado, com exercícios de fixação;
  • Apresentar as principais ferramentas utilizadas para gerenciamento de risco de mercado, com exercícios de fixação.

 Turma em formação

Carga Horária: 16 horas

1- Risco – Conceitos básicos: 

• Definição de Risco
• Classificação dos Riscos
• Risco de Mercado – Fatores do Risco de Mercado

2- Renda Fixa: 

• Estrutura a termo de taxa de juros – ETTJ

o Duration de Macaulay, Modify Duration e Convexidade
o Principais títulos públicos negociados no mercado doméstico
o Marcação a Mercado – Preço de mercado de um título de renda fixa

• Operações de Hedge com derivativos: 

o Trocando índices com Swap

o Trocando taxa prefixada por taxa pós-fixada com contratos de DI Futuro

o Risco de Base

• Risco versus Retorno: 

o Risco sistemático e não sistemático e a diversificação de carteira
o Fronteira eficiente

o Linha de Mercado de Capitais (LMC) e alavancagem
o Desvio Padrão (s) como medida de risco (volatilidade) o Beta: conceito, significado e interpretação
o Retorno, risco e beta de uma carteira
o Índices de Performance: I.Sharpe e Tracking Error

• Quantificação do Risco de Mercado - VaR: 

o Conceituação do VaR
o Modelo paramétrico
o VaR para um ativo: ação e renda fixa pré e pós-fixada
o VaR de uma carteira
o Modelo não paramétrico por simulação histórica
o Modelo com simulação de Monte Carlo
o Teste de Estresse
o O Acordo de Basiléia

Apresentação de assuntos para discussão, exercícios aplicados e estudos dirigidos.

O curso destina-se a profissionais do mercado financeiro e de capitais, operadores, trainees, estagiários, universitários e por tratar-se de um curso de formação, destina-se a qualquer pessoa interessada no tema.

Corpo Docente ANBIMA. Entre em contato conosco pelo email cursos@cnf.org.br para mais informações sobre o instrutor do treinamento.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

A confirmação da realização do curso está sujeita a quórum. No caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

Após a confirmação do curso, não é possível cancelar inscrições, somente substituir participantes. Para isso, contate-nos pelo e-mail cursos@cnf.org.br.

Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

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