Curso

Teorias Modernas de Carteiras - Riscos de Investimentos utilizando Sharpe, Modigliani e outros conceitos atuais

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Objetivos


Entender os fatores que influenciam a seleção de ativos de carteiras de investimento e as estratégias possíveis, bem como avaliar o desempenho e o risco dessas carteiras.

A confirmação da realização do curso em sua versão presencial está condicionada a evolução da pandemia de Coronavírus (COVID-19) em território nacional.

INVESTIMENTO

19, 20 e 21 de outubro de 2020

R$ 1.880,00

Preço Associado

R$ 1.500,00
 
Teorias Modernas de Carteiras - Riscos de Investimentos utilizando Sharpe, Modigliani e outros conceitos atuais

Política de Descontos

Teorias Modernas de Carteiras - Riscos de Investimentos utilizando Sharpe, Modigliani e outros conceitos atuais

Próxima Turma

 19, 20 e 21 de outubro de 2020

> Carga Horária: 24 horas   | Horário: 9:00 às 18:00, com 1 hora de intervalo para almoço
Local: Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco F, Ed. Camargo Corrêa, 15º andar (sede CNF) | Brasília - DF Clique para ver o mapa
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Fundamentos
A teoria da escolha econômica
Valores Mobiliários: Tipos e características, retorno em função dos valores mobiliários
Índices do mercado acionário
Índices do mercado de títulos de renda fixa
Mercados Financeiros: Mecânica da negociação, margens e custos transacionais

Análise de carteiras
Medidas de retornos e risco e correlações dos retornos de valores mobiliários
Estimativa do Beta
Modelos de fluxo de caixa descontado e modelo de Gordon-Shapiro
Precificação da Carteiras: Teoria das carteiras - Markowiz e Sharpe, como compor carteiras eficientes
Técnicas para construir a Fronteira Eficiente
Modelos de índices múltiplos
Escolha da carteira ótima, estimação dos retornos esperados, e alocação de ativos agregados
Selecionar entre as carteiras de oportunidades
Modelo de Precificação por Arbitragem – APT: abordagem multifatorial para explicar preços de ativos
Modelo dos Mercados Eficientes (Fama)


Avaliação de desempenho de fundos de investimento ativos e passivos
Razão de Eficiência, Índice de Sharpe, Índice de Treynor, Alpha de Jensen, Índice de Sortino, Market timing

Análise de Fundos Passivos
Pilares da gestão passiva, Tracking Error, Erro Quadrático Médio - EQM

Estruturação ótima de carteiras ativas e passivas
Risco de mercado e estruturação da carteira
Estratégias ativas de investimento
Estratégias e estruturação passivas de investimento
Estruturação de fundos de investimento híbridos

Análise de Risco
Valor exposto ao risco – VaR
Teste de Stress
Outras medidas de risco

Finanças Comportamentais
Heurísticas e Vieses
Tomada de decisões do investidor
Teoria da perspectiva e tomada de decisões sob incerteza

Aulas expositivas, estudos de casos e exercícios.

Uso de Excel para solução dos estudos de casos e exercícios, auxiliando na compreensão dos assuntos e aprofundamento do conteúdo.


Recursos Instrucionais

É necessário que os participantes tragam notebook para acompanhar a aula.

Profissionais da área de Mercado de Capitais e investidores pessoa física e jurídica que desejam aprofundar seus conhecimentos no mercado de Fundos de investimentos.


Conhecimentos necessários

Noções básicas de Excel.

  • No valor da inscrição dos cursos presenciais estão inclusos os custos do material didático de apoio para o acompanhamento do curso, certificado de participação, coffee-break e, para as turmas realizadas em Brasília, estacionamento coberto.
  • O cancelamento da inscrição, pelo aluno, deverá ser solicitado pelo e-mail cursos@cnf.org.br.
  • Tratativas sobre a troca de participantes, ou o cancelamento de inscrição, devem ser feitas exclusivamente por e-mail e serão analisadas conforme as condições acordadas no momento da contratação e disponíveis nos Termos de Uso.
  • No caso de cancelamento por parte da CNF, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa (vide Termos de Uso).
  • É vedada a captação de sons e imagens durante o curso, por qualquer equipamento eletrônico.
  • Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Sergio Shmayev

Engenheiro Mecânico e Físico pela USP, com experiência profissional de mais 25 anos na área de educação e de mais de 22 anos em grandes corporações, tendo exercido funções executivas e de diretoria em companhias como Hewlett-Packard, Xerox, Canon e Ricoh. Possui as Certificações PQO na área de Riscos, PQO na área de Operações no segmento BM&F e no segmento BOVESPA e CPA20 e CPA10 Anbima. É membro do Comitê de Educação do IBCPF e membro da PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association). Atualmente, é consultor de empresas e professor na B3 Educacional, LMG, Anbima, Strong-FGV, AE Agência Estado e em variados bancos e empresas, ministrando diversos cursos nas áreas de matemática financeira, vendas, marketing, finanças, riscos, derivativos, ações e estatística.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

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