Gestão de riscos financeiros vem apresentar e discutir os principais conceitos e técnicas de gestão de riscos financeiros em instituições financeiras e não financeiras, buscando o desenvolvimento da capacidade de análise e aprimoramento dos processos de gestão.
Gestão de Riscos Financeiros:
1. Motivação e Conceitos
1.1. Conceito de Risco
1.2. Tipos de Riscos e seus Conceitos
1.3. Conceitos de Perda Esperada e de Perda Inesperada
1.4. Conceitos de Capital Regulatório e Capital Econômico
2. Regulação e Supervisão Bancária Prudencial
2.1. Basileia I: Exigência de Capital Mínimo para Cobertura dos Riscos de Crédito e de Mercado
2.2. Conceito de Value-at-Risk (V@R)
2.3. Basileia II: Pilar 1, Pilar 2 e Pilar 3
2.4. Ratings e Agências de Classificação de Risco (Agências de Rating)
2.5. Basileia III: Composição do Capital: Nível I (Capital Principal e Capital Complementar) e Capital Nível II;
Indicadores de Adequação de Capital; Razão de Alavancagem (RA); Liquidity Coverage Ratio (LCR); Net Stable Funding Ratio (NSFR)
3. Gestão Integrada de Riscos e de Capital
3.1. Processo de Gestão de Riscos
3.2. Identificação e Avaliação de Riscos Relevantes
3.3. Apetite e Tolerância a Riscos
3.4. Políticas e Estratégias para Gestão de Riscos e de Capital
3.5. Programa de Testes de Estresse
3.6. Plano de Capital
3.7. Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP)
4. Métodos Aplicados à Gestão de Risco de Mercado
4.1. Risco de Mercado: V@R Delta Normal (Paramétrico); V@R Simulação Histórica; V@R Simulação de Monte Carlo;
4.2. Risco de Taxas de Juros e Liquidez.
4.3. Testes de Estresse e Teoria de Valores Extremos (TVE)
5. Métodos Aplicados à Gestão do Risco de Crédito
5.1. Componentes de Risco de Risco de Crédito: Probabilidade de Descumprimento (Probabilidade de Default –PD), Perda dado o Descumprimento (Loss Given Default – LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (Exposure at Default – EAD)
5.2 Ativos Problemáticos
5.3 Provisão e Capital para Risco de Crédito
5.4 V@R Credit Risk+
5.5 Risco de Concentração de Crédito
5.6 Risco País e Soberano
5.7 Risco de Crédito de Contraparte
Aulas expositivas, exercícios, simulações e estudos de caso.
- A transmissão do curso será ao vivo pelo aplicativo Zoom e as instruções de login serão repassadas até o dia anterior ao início do treinamento.
Profissionais do mercado financeiro, de capitais, de previdência complementar e fundos de pensão; áreas de gestão e modelagem de riscos.
Conhecimentos em Estatística (Média, Moda, Mediana, Desvio Padrão, Correlação, Assimetria, Curtose e Distribuições de Probabilidade – Discretas e Contínuas), Matemática (Derivadas e Matrizes), Produtos de Crédito, Títulos e Valores Mobiliários (TVM) e Instrumentos Financeiros Derivativos (IFD).
Mestre em Engenharia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e bacharel em Administração pela Universidade de Brasília (UnB). Possui diploma de MBA em Controladoria pela FIPECAFI-USP. É funcionário do Banco do Brasil há cerca de 20 anos, onde exerce as seguintes funções: Gerente Executivo da Diretoria de Gestão de Riscos, Diretor Presidente da BB CI Holding e Mentor em programa interno de mentoria. Compõe a subcomissão de risco de crédito da FEBRABAN. É professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV) em Brasília onde leciona cursos de estatística voltados à gestão financeira e gestão previdenciária.
Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.
Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.
Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.
Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".
A nota fiscal será emitida após o término do curso.
Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.
Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.
