Permitir o aprofundamento dos conhecimentos em fundos de investimento, no que tange a instrumentos e ferramentas de mensuração, identificação e gestão de riscos e de carteiras.
1. Motivos e Benefícios para realizar a Gestão de Riscos de Fundos de Investimento
1.1. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
1.2. Decisão da estratégia de Gestão do Risco
2. Processo de Gestão de Riscos
3. Identificação e classificação dos Riscos
3.1. Riscos de Negócio
3.2. Riscos Estratégico
3.3. Riscos Econômico
3.4. Riscos Financeiros - Risco de Mercado, Risco Legal / Risco Operacional, Risco de Funding, Risco de Liquidez, Risco de Crédito
4. Métodos Quantitativos
4.1. Mensuração dos Retornos – modelagens aplicadas ao mercado financeiro
4.2. Mensuração das Volatilidades – modelagens aplicadas ao mercado financeiro
4.3. Mensuração das Correlações – modelagens aplicadas ao mercado financeiro
5. Instrumentos de Medidas de Risco e Imunização de carteiras de Renda Fixa
5.1. Duration e Duration Modificada
5.2. Imunização de Carteiras pela Duration (Delta Hedge)
6. Value at Risk (VaR)
6.1. Origens e motivações para o uso do VaR
6.2. VaR ou V@R (Value at Risk) – definição
6.3. VaR de simulação paramétrica
6.4. VaR de Simulação Histórica
7. Análise da escolha dos ativos
7.1. Razão de Eficiência
7.2. Índice de Sharpe
7.3. Índice de Treynor
7.4. Índice de Sortino
8. Análise de Fundos Passivos
8.1. Pilares da gestão passiva
8.2. Tracking Error
8.3. Erro Quadrático Médio - EQM
Aulas expositivas e práticas.
- A transmissão do curso será ao vivo pelo aplicativo Zoom e as instruções de login serão repassadas até o dia anterior ao início do treinamento.
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Profissionais da área de Mercado de Capitais e investidores pessoa física e jurídica que desejam aprofundar seus conhecimentos no mercado de Fundos de investimentos.
Conhecimentos básicos de Matemática Financeira.
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