Permitir o aprofundamento dos conhecimentos em fundos de investimento, no que tange a instrumentos e ferramentas de mensuração, identificação e gestão de riscos e de carteiras.
- Até 20 participantes por turma;
- A transmissão do curso ocorrerá ao vivo pelo aplicativo Zoom.
Data 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021
R$ 1.210,00
- Conteúdo
- Metodologia
- Público Alvo
- Expositor
- Pagamento
- Importante
1. Motivos e Benefícios para realizar a Gestão de Riscos de Fundos de Investimento
1.1. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
1.2. Decisão da estratégia de Gestão do Risco
2. Processo de Gestão de Riscos
3. Identificação e classificação dos Riscos
3.1. Riscos de Negócio
3.2. Riscos Estratégico
3.3. Riscos Econômico
3.4. Riscos Financeiros - Risco de Mercado, Risco Legal / Risco Operacional, Risco de Funding, Risco de Liquidez, Risco de Crédito
4. Métodos Quantitativos
4.1. Mensuração dos Retornos – modelagens aplicadas ao mercado financeiro
4.2. Mensuração das Volatilidades – modelagens aplicadas ao mercado financeiro
4.3. Mensuração das Correlações – modelagens aplicadas ao mercado financeiro
5. Instrumentos de Medidas de Risco e Imunização de carteiras de Renda Fixa
5.1. Duration e Duration Modificada
5.2. Imunização de Carteiras pela Duration (Delta Hedge)
6. Value at Risk (VaR)
6.1. Origens e motivações para o uso do VaR
6.2. VaR ou V@R (Value at Risk) – definição
6.3. VaR de simulação paramétrica
6.4. VaR de Simulação Histórica
7. Análise da escolha dos ativos
7.1. Razão de Eficiência
7.2. Índice de Sharpe
7.3. Índice de Treynor
7.4. Índice de Sortino
8. Análise de Fundos Passivos
8.1. Pilares da gestão passiva
8.2. Tracking Error
8.3. Erro Quadrático Médio - EQM
Aulas expositivas e práticas.
RECURSOS INSTRUCIONAIS
- A transmissão do curso será ao vivo pelo aplicativo Zoom e as instruções de login serão repassadas até o dia anterior ao início do treinamento.
Profissionais da área de Mercado de Capitais e investidores pessoa física e jurídica que desejam aprofundar seus conhecimentos no mercado de Fundos de investimentos.
CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
Conhecimentos básicos de Matemática Financeira.
Sergio Shmayev
Engenheiro Mecânico e Físico pela USP, com experiência profissional de mais 25 anos na área de educação e de mais de 22 anos em grandes corporações, tendo exercido funções executivas e de diretoria em companhias como Hewlett-Packard, Xerox, Canon e Ricoh. Possui as Certificações PQO na área de Riscos, PQO na área de Operações no segmento BM&F e no segmento BOVESPA e CPA20 e CPA10 Anbima. É membro do Comitê de Educação do IBCPF e membro da PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association). Atualmente, é consultor de empresas e professor na B3 Educacional, LMG, Anbima, Strong-FGV, AE Agência Estado e em variados bancos e empresas, ministrando diversos cursos nas áreas de matemática financeira, vendas, marketing, finanças, riscos, derivativos, ações e estatística.
À VISTA
Boleto BancárioCom vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.
Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.
Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.
Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".
A nota fiscal será emitida após o término do curso.
Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.
INFORMAÇÕES
- No valor da inscrição dos cursos presenciais estão inclusos os custos do material didático de apoio para o acompanhamento do curso, certificado de participação, coffee-break e, para as turmas realizadas em Brasília, estacionamento coberto.
- O cancelamento da inscrição, pelo aluno, deverá ser solicitado pelo e-mail cursos@cnf.org.br.
- Tratativas sobre a troca de participantes, ou o cancelamento de inscrição, devem ser feitas exclusivamente por e-mail e serão analisadas conforme as condições acordadas no momento da contratação e disponíveis nos Termos de Uso.
- No caso de cancelamento por parte da CNF, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa (vide Termos de Uso).
- É vedada a captação de sons e imagens durante o curso, por qualquer equipamento eletrônico.
- A inscrição para os treinamentos é individual, sendo proibido o compartilhamento do link de acesso, ou material disponibilizado para o acompanhamento das aulas, com terceiros.
- Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.
Cursos relacionados ao tema
Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a B3 Educação. Serão conferidos certificados CNF / B3 Educação aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.
POLÍTICA DE DESCONTOS
Para Empresas
Desconto por nº de participantes ¹
De 3 a 5 colaboradores 10%
Acima de 5 colaboradores 15%
Desconto por pagamento antecipado ¹
Até um mês antes da realização do curso 10%
Ex-Alunos ¹
Ex-Alunos da CNF recebem 10% de desconto
Pessoas Físicas
Desconto por pagamento antecipado ²
Até um mês antes da realização do curso 10%
Traga um amigo ¹
Ganhe 15% de desconto para os dois participantes
Ex-Alunos ²
Ex-Alunos da CNF recebem 10% de desconto
¹ Descontos não cumulativos entre si ou com cupons promocionais.
² Descontos não cumulativos com cupons promocionais.
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