Gestão de riscos é um curso que tem como objetivo preparar os profissionais para que possam:
• Compreender os elementos básicos que compõem e influenciam os riscos de mercado e de liquidez.
• Compreender e aplicar os modelos teóricos de mensuração de risco de mercado.
• Entender e empregar modelos e instrumentos para gerenciamento do risco de mercado em uma organização.
• Compreender e aplicar os modelos-padrão do Banco Central para apuração do requerimento de capital regulatório para o risco de mercado.
• Entender conceitos e modelos-padrão do Bacen para informação do risco de liquidez da organização.
• Utilizar instrumentos para o gerenciamento do risco de liquidez em uma organização.
Todas a técnicas de mensuração do risco de mercado e de liquidez serão apresentadas e discutidas com estudos de caso com aplicação prática em planilhas Excel desenvolvidas em conjunto com os participantes durante o curso.
1. Gestão de Riscos no Brasil e no mundo
1.1.1. Visão histórica da origem e evolução no mercado financeiro
1.1.2. Conceitos Básicos de Risco e de Gestão de Riscos
1.1.3. Estudos de Casos
1.1.4. Visão Geral da regulação nacional e internacional
2. Revisão de métodos quantitativos aplicados a gestão de riscos
2.1.1. Estatísticas
2.1.2. Probabilidade
2.1.3. Análise de retornos e volatilidade
3. Técnicas de mapeamento dos Riscos
3.1.1. Renda Variável
3.1.2. Renda Fixa
3.1.3. Derivativos
4. Gestão do Risco de Mercado
4.1.1. Conceitos de Risco de Mercado e suas Medidas Estimação do VAR
4.1.2. Estimação do VAR – Modelos Paramétricos, Históricos e introdução ao modelo de Monte Carlo
5. Gestão do Risco de Mercado: Basiléia
5.1.1. Aspectos regulatórios (nacionais e internacionais)
5.1.2. Circulares e Resoluções do Bacen
5.1.3. Requerimentos e modelos solicitados pelo BACEN
5.1.4. Planejamento de Capital Regulatório relativo ao Risco de Mercado
5.1.5. Modelos Padronizados e Avançados de Risco de Mercado
5.1.6. Cálculo das parcelas de Riscos de Mercado
5.1.7. Conceitos de carteira trading e carteira banking
6. Gestão do Risco de Liquidez
6.1.1. Conceitos: Profundidade, Largura, Resiliência
6.1.2. Metodologias de cálculo de liquidez de mercado
6.1.3. Metodologias de incorporação da liquidez no VaR
6.1.4. Basiléia III - Indicadores de Liquidez
6.1.5. Plano de contingência
6.1.6. LCR - Liquidity Coverage Ratio - Colchão de Liquidez
6.1.7. NSFR - Net Stable Funding Ratio - Conceituação e desafios do cálculo
6.1.8. Requerimentos e componentes associados ao novo DRL Modelos I e II
Aulas expositivas com aplicação direta da teoria em exercícios nos quais os instrumentos de mensuração, gestão e apuração de capital requerido vão sendo montados passo a passo: desde a identificação da operação e seus fatores de risco até as fases de calibração e revisão dos modelos e métodos de apuração. Transferência de conhecimento entre o instrutor e os participantes sobre as experiências no gerenciamento de risco de mercado.
- A transmissão do curso será ao vivo pelo aplicativo Zoom e as instruções de login serão repassadas até o dia anterior ao início do treinamento.
Profissionais das áreas de Gerenciamento de Riscos de Mercado, de Liquidez e Operacional; Controles Internos; Tesouraria; Middle Office; Controladoria; Contabilidade; Auditoria; e TI, que objetivam melhorar o entendimento de conceitos, requerimentos regulatórios e componentes práticos do gerenciamento eficaz de risco de mercado e de liquidez.
Para melhor aproveitamento do curso, é recomendável que os participantes tenham conhecimentos de matemática financeira, instrumentos financeiros, noções de probabilidade e alguma familiaridade com Excel.
Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.
Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.
Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.
Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".
A nota fiscal será emitida após o término do curso.
Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.
Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.
