Entender os fatores que influenciam a seleção de ativos de carteiras de investimento e as estratégias possíveis, bem como avaliar o desempenho e o risco dessas carteiras.
Fundamentos
A teoria da escolha econômica
Valores Mobiliários: Tipos e características, retorno em função dos valores mobiliários
Índices do mercado acionário
Índices do mercado de títulos de renda fixa
Mercados Financeiros: Mecânica da negociação, margens e custos transacionais
Análise de carteiras
Medidas de retornos e risco e correlações dos retornos de valores mobiliários
Estimativa do Beta
Modelos de fluxo de caixa descontado e modelo de Gordon-Shapiro
Precificação da Carteiras: Teoria das carteiras - Markowiz e Sharpe, como compor carteiras eficientes
Técnicas para construir a Fronteira Eficiente
Modelos de índices múltiplos
Escolha da carteira ótima, estimação dos retornos esperados, e alocação de ativos agregados
Selecionar entre as carteiras de oportunidades
Modelo de Precificação por Arbitragem – APT: abordagem multifatorial para explicar preços de ativos
Modelo dos Mercados Eficientes (Fama)
Avaliação de desempenho de fundos de investimento ativos e passivos
Razão de Eficiência, Índice de Sharpe, Índice de Treynor, Alpha de Jensen, Índice de Sortino, Market timing
Análise de Fundos Passivos
Pilares da gestão passiva, Tracking Error, Erro Quadrático Médio - EQM
Estruturação ótima de carteiras ativas e passivas
Risco de mercado e estruturação da carteira
Estratégias ativas de investimento
Estratégias e estruturação passivas de investimento
Estruturação de fundos de investimento híbridos
Análise de Risco
Valor exposto ao risco – VaR
Teste de Stress
Outras medidas de risco
Finanças Comportamentais
Heurísticas e Vieses
Tomada de decisões do investidor
Teoria da perspectiva e tomada de decisões sob incerteza
Aulas expositivas, estudos de casos e exercícios.
Uso de Excel para solução dos estudos de casos e exercícios, auxiliando na compreensão dos assuntos e aprofundamento do conteúdo.
- A transmissão do curso será ao vivo pelo aplicativo Zoom e as instruções de login serão repassadas até o dia anterior ao início do treinamento.
Profissionais da área de Mercado de Capitais e investidores pessoa física e jurídica que desejam aprofundar seus conhecimentos no mercado de Fundos de investimentos.
Noções básicas de Excel.
Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.
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